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【永丰期货】台指选择权盘前-绝地大反攻 台股强弹重回万点

  • 技术IT | 2020-06-13 10:57:10 阅读量:75万+

◆盘势分析

期货走势

台指期週五上涨 304 点至 9958 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 87.81 点,电子期逆价差缩至 - 3.96 点,金融期逆价差缩至 - 7.74 点。现货部分,三大法人卖超 27.72 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 11684 口,使留仓部位转为净多单 9140 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 9645 口至 26347 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 5427 口,使留仓部位转为净多单 1147 口。

週四美股虽持续重挫,但跌幅已有缩减迹象,加上电子盘大涨,激励亚股展开反弹走势,週五台股平盘开出,早盘破低后随即翻扬走升,加上电金权值股皆有买盘敲进拉抬,市场信心陆续回稳,指数也愈涨愈高,午盘过后重返万点之上,终场加权指数上涨 239.7 点或 2.444%,收在 10045.81 点,成交量能 1439.82 亿,较前一日缩减 654.68 亿。今日八大类股全数上涨收红,其中以机电类股涨幅 3.17% 表现较佳,营建类股涨幅 0.83% 表现相对一般。技术面观察,今日大盘指数以长红 K 开高走高重挫反弹上涨 239 点,不过成交量缩,加上 5 日线急速下压,短线盘势为空方控盘格局。筹码方面,外资现货持续卖超,但台指净多单口数反而再增加近万口,显示外资态度仍未全面转空,但后续仍需观察外资及国际股汇市动向。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10100 点,卖权集中在 9600 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11000 点,卖权未平仓最大量集中在 10600 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 0.72 升至 0.78,小于中性值 1,反应筹码面为偏空架构。买权平均隐含波动率由 30.11% 降至 21.63%,卖权平均隐含波动率由 27.02% 降至 15.93%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性预期。

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