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【永丰期货】台指选择权盘前-美股一度失守年线 台股震荡下探前

  • 技术IT | 2020-06-13 10:57:11 阅读量:25万+

◆盘势分析

期货走势

台指期週三下跌 14 点至 9715 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 44.4 点,电子期逆价差缩至 - 1.4 点,金融期逆价差缩至 - 5.91 点。现货部分,三大法人卖超 79.41 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 745 口至 5898 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 2498 口至 31053 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净空单减少 5480 口至 - 109 口。

週二晚间美股道琼指数盘中重挫逾 500 点失守年线,收盘虽收敛跌幅留下影线,但市场信心已受冲击,週三台股开低走低创波段新低,虽然 11 点过后受陆股上攻激励,加权指数在低接买盘进场拉抬下反弹走高重回平盘之上,但上方 9800 点压力沉重,加上美股电子盘续弱,指数尾盘卖压再现,盘势再度由红翻黑,终场加权指数下跌 15.8 点或 0.162%,收在 9759.4 点,成交量能 1235.62 亿,较前一日增加 201.59 亿。从类股涨跌观察,今日卖压较集中在金融传产类股,电子指数小涨 0.13%,而金融、非金电跌幅分别为 - 0.59%、-0.40%,且双双跌破 10 月 11 日的低点,整体观察,近期美股卖压来自美俄政治风险升温加上新出炉的财报表现不如预期,避险情绪抬头间接压抑亚洲股市反弹,加权指数週三黑 K 带下影线跌破近期的两只脚支撑,线型不利多方反弹,未来指数恐将回测前低。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10200 点,卖权集中在 9600 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10300 点,卖权未平仓最大量集中在 8300 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 0.87 升至 0.94,小于中性值 1,反应筹码面为偏空架构。买权平均隐含波动率由 18.47% 降至 17.76%,卖权平均隐含波动率由 23.46% 降至 22.33%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性预期。

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