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【永丰期货】台指选择权盘前-美股全面收红 台股续创反弹新高

  • 人类企业 | 2020-06-13 10:57:11 阅读量:37万+

◆盘势分析

期货走势

台指期週五上涨 42 点至 9821 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 15.06 点,电子期逆价差缩至 - 0.08 点,金融期转为正价差 0.9 点。现货部分,三大法人买超 76.68 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 1676 口至 26277 口,其中外资空单加码超过多单加码,净多单减少 55 口至 52332 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 872 口至 29904 口。

美股週四受中美贸易进入进一步协商阶段激励,美股四大指数全数收高,费半更是涨幅达到 1.14%。亚股早盘开高走高连带美股电子盘续涨,台指期早盘随着亚股涨势以上涨开出,但现货开盘小幅开低,主要受到台积电法说会利空影响,台积电第一季营收衰退幅度超出市场预期,虽美股 ADR 受中美贸易利多消息带动开低走高逆势收红,但涨势并未延续至周五,盘中一度下跌 3 元也压抑指数一度翻黑。但陆股本周在人行释放 1.16 兆人民币的流动性带动下,陆股开高走高率先创下元月新高,陆股单周涨幅超过 4% 连带亚股也全面拉高,加上虽台积电展望保守但苹概股本週展现利空不跌的多方气势,大立光与可成盘中涨超过半根停板,且塑化类股与水泥类股同步走高,加上陆股下午盘开盘后涨点持续扩大,尾盘资金更大单敲进权值股拉升尾盘指数拉高作收。终场加权指数上涨 46.91 点或 0.479%,收在 9836.06 点,成交量能 961.62 亿,较前一日增加 30.51 亿。技术面来看,周五日 K 连二红增量并沿五日线续创反弹新高,日 KD 指标持续黄金交叉向上但 K 值来到 91 以上的超买区,所幸 MACD 指标仍有利多方续弹,季线上弯持续提供多方支撑,唯上档万点关卡仍有重重压力。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10200 点,卖权集中在 9200 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10200 点,卖权未平仓最大量集中在 9500 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.27 升至 1.33,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 13.11% 降至 12.67%,卖权平均隐含波动率由 16.8% 降至 16.42%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为中性格局。 (永丰期货研调)

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