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【永丰期货】台指选择权盘前-美股续挫 台股量缩力守9500

  • 技术IT | 2020-06-13 10:57:11 阅读量:27万+

◆盘势分析

期货走势

台指期週二上涨 51 点至 9523 点。价差方面,台指期逆价差缩至 - 3.11 点,电子期为平价差,金融期逆价差缩至 - 5.92 点。现货部分,三大法人买超 6.95 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 1261 口至 11130 口,其中外资空单加码超过多单加码,净多单减少 964 口至 39332 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 22 口至 9948 口。

週一美国美股盘中虽大跌,但尾盘收脚留下影线,加上週二电子盘呈现反弹之势,陆股也因政策利多反弹走高,减缓台股空方杀盘力道,指数大柢沿平盘震荡整理直至收盘,终场加权指数上涨 9.79 点或 0.103%,收在 9526.11 点,成交量能 1002.28 亿,较前一日缩减 66.86 亿。今日八大类股涨跌互见,其中以水泥窑类股涨幅 1.08% 表现较佳,食品类股跌幅 1.52% 表现较差。技术面观察,今日大盘指数以短红 K 震荡收红,指数一度攻上 5 日线,短线盘势为弱势整理格局。加权指数平盘震荡整理,量能缩至近 8 个交易日新低,整体观望氛围瀰漫,美股回档下挫,道琼指数单日震荡逾 900 点,指数回测波段新低,若美股未能止跌回稳,则台股仍有回测下方支撑可能,后续仍需观察外资及国际股汇市动向。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 10000 点,卖权集中在 9000 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10000 点,卖权未平仓最大量集中在 8800 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 0.83 升至 0.86,小于中性值 1,反应筹码面为偏空架构。买权平均隐含波动率由 20.12% 降至 19.91%,卖权平均隐含波动率由 25.25% 降至 25.17%,买卖权皆降。选择权部位整体来看显示为偏空预期。

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